المتوسطات المتحركة

فريق OW Markets

3 دقائق قرائه

المتوسطات المتحركة Moving Averages
 

المتوسطات المتحركة هي أدوات فنية شائعة بين المحللين؛ تُستخدم لتنقية حركة الأسعار وتقليل التذبذبات القوية للأسعار في خط واحد متحرك. تُمثل مجموعة من الفترات الزمنية، مما يُسهل تحديد الاتجاهات.

المتوسط المتحرك يمثل متوسطًا لمجموعة من الأسعار ويتم حسابه استناداً إلى عدد محدد من الفترات الزمنية. فمثلاً، لحساب متوسط متحرك لـ 10 أيام، يتم جمع أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام، ومن ثم يتم قسمة الناتج على 10 للحصول على نقطة تمثل متوسط الأيام العشرة. في اليوم التالي، يتم إضافة السعر الجديد واستبعاد أحدث سعر مما يُغير قيمة المتوسط ويحركه، ولهذا يُسمى المتوسط.

بشكل عام، تُحسب المتوسطات باستخدام أي مجموعة من البيانات السعرية، مثل أسعار الافتتاح، أو الإغلاق، أو  أعلى أو أدنى سعر ومع ذلك، الأكثر شيوعًا هو استخدام سعر الإغلاق لأهميته في تحديد مدى قوة البائعين أو المشترين في نهاية فترة التداول.  

كيف يعكس المتوسط المتحرك نفسية المتداولين؟

الأسعار في السوق تعكس تفاعلات المشترين والبائعين، ولكن السعر الفردي لا يُظهر من يسيطر على السوق. على العكس، عند تحليل مجموعة من الأسعار، يمكن استنتاج من يسيطر على السوق. يشمل المتوسط المتحرك مجموعة من الأسعار، ويمثل توجه أفكار المستثمرين خلال فترة زمنية. على سبيل المثال، عندما يرتفع المتوسط المتحرك، يعني ذلك أن معظم المتداولين يشترون، والوضع العكسي صحيح أيضًا. وعندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك، فإن ذلك يُظهر زيادة قوة المشترين، والعكس صحيح عندما يكون السعر تحت المتوسط.  

أنواع المتوسطات المتحركة

1.  المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average
2. المتوسط المتحرك المرجح Linear Weighted Moving Average
3. المتوسط المتحرك الأسي Exponential Moving Average

يعتبر المتوسط المتحرك البسيط هو أكثر أنواع المتوسطات استخدامًا ويتم حسابه من خلال جمع مجموعة من الأسعار ثم قسمة الناتج على عددهم.

 مميزات المتوسطات المتحركة

1. توفير صورة أوضح للأسواق:  تعمل المتوسطات المتحركة على تقليل التقلبات الصغيرة في الأسعار وتظهر اتجاهًا أكثر وضوحًا.
2. تحديد الاتجاه: تساعد في تحديد الاتجاهات السائدة في السوق عبر تحديد متوسط الأسعار على فترة زمنية معينة.
3. سهولة الاستخدام: تُعتبر مفهومًا سهل التفهم وتطبيقه، مما يجعلها مفيدة للمتداولين من جميع المستويات.
4. الاستخدام الشائع: تُستخدم بشكل واسع وشائع في التحليل الفني، ويفهمها ويستخدمها العديد من المتداولين والمحللين.
5. توجيه القرارات: تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحية بالشراء أو البيع من خلال استخدام استراتيجيات المتوسطات المتحركة.
6. مرونة الاستخدام: يمكن استخدام متوسطات متحركة مختلفة مثل المتوسط البسيط والمتوسط المرجح والمتوسط الأسي لتلبية احتياجات مختلفة للتحليل الفني.
7. تأكيد الاتجاه: توفر إشارات وتأكيدات بشأن تغيرات الاتجاهات السابقة في السوق.
8. ملائمة للعديد من الأسواق: تستخدم بنجاح في أسواق مختلفة بما في ذلك الأسهم، الفوركس، السلع، والعقود الآجلة.

 عيوب المتوسطات المتحركة

1. إعطاء إشارات متأخرة: يمكن أن يكون المتوسط المتحرك أبطأ في إظهار التغييرات الفعلية في السعر، حيث إنه يستند إلى الأسعار السابقة.
2. حساسية الإشارة: قد تكون حساسة بشكل زائد للتقلبات الصغيرة في السعر، مما يؤدي إلى إشارات خاطئة أحيانًا.
3. عدم التكيف مع السوق في كل الأوقات: تكون المتوسطات المتحركة أحيانًا غير فعّالة في الأسواق التي تتحرك بشكل عرضي أو أنها تعكس تغيرات سريعة.
4. لا تأخذ بعين الاعتبار التحركات العشوائية: قد لا تكون قادرة على التعامل بشكل جيد مع التحركات الشاذة أو الحالات الغير عادية في السعر.
5. صعوبة في تحديد فترة التحرك المتوسط: اختيار فترة المتوسط المتحرك يمكن أن يكون تحديًا وقد يتطلب تجربة ومرونة لتحديدها بشكل صحيح لظروف السوق المعينة.

الخاتمة

بشكل عام، المتوسطات المتحركة تعتبر أداة فعالة لتحليل الأسواق ولكنها تأتي مع بعض القيود والتحديات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء استخدامها في التحليل الفني.